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股指期货套利的原理是什么?股指期货如何实现套利?

2019-5-15 17:20| 发布者: HANJIABIN| 查看: 78| 评论: 0

摘要: 大家知道股指期货套利的原理是什么吗?总体上看,股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型,其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。股指期货套利和商品期货套利的主要区 ...
  大家知道股指期货套利的原理是什么吗?总体上看,股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型,其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。股指期货套利和商品期货套利的主要区别在于期货合约标的属性不同。
  一、股指期货套利的原理是什么
  股指期货套利原理,股指期货套利策略股指期货套利机会存在性、套利成本及套利利润,股指期货套利原理是实际交易中必须提前回答的时间,在股指期货市场上,套利机会是否存在。是真实套利机会还是伪套利机会。套利机会是否持续存在,不同的分析得出了不同的结论。非格利维斯基(Figlewski,1984)通过对1983年一月到,月500指数的期货合约进行统计分析后认为。虽然偏差在逐渐减小,但是偏差仍然达到60个基点,等同于年化收益串标准差6.23%.这表明存在很多的直实套利机会。

  二、股指期货如何实现套利?
  1、期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时,投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产,待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易,从而获得较为稳定的收益。这种交易行为被称为期现套利。
  2、跨期套利。是指交易者根据同一个交易所上市的同一个品种、但不同交割月份的期货合约之间的价差进行的套利交易。例如,当沪深300股指期货IF1009合约与IF1012合约之间的价差达到一定的程度时,投资者就可以进行跨期套利,是股指期货如何实现套利必不可少的方式。
  3、跨市场套利。是指根据两个在不同交易所上市、同一品种(标的指数相同)、同一交割月份的期货合约之间的价差进行的套利交易。最为典型的是日经225指数,在日本、新加坡和美国的相关交易所都有以该指数为标的指数的股指期货合约在交易,当某月份合约在不同交易所的价格差达到一定程度时,投资者就可以进行跨市场套利。
  4、跨品种套利。是指根据两个具有相同交割月份、但标的指数不同的期货合约之间的价差进行的套利交易。当然,这两个标的指数之间必须有一定的相关性,并且相关度越高越好,这两个期货合约可以在同一个期货交易所上市,也可以在不同的交易所上市,是股指期货如何实现套利要特别注意的方式。


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